Backtesting Pipeline Feed to ExSan & Clustering Setup 03

ExSan

c++ |ExSan| ++ ↄ

iX     ilinkedIn         exsan.plusplus@gmail.com   Thu Feb 13 13:33:41 2025         x: R.J.Y      JOB: xsnPtfli_3341xsnPtfli

   File: F:\\\\exsan\\\\xsn_out.txt

      1 

      2    |ExSan| C++  |ExSan||ExSan| C++  |ExSan|                                 Thu Feb 13 13:33:41 2025

      3 

      4    JOB:  xsnPtfli_3341

      5    GLUTo Thu Jan 1, 2026   License Grant for: 530 days more      StockCounterDB Number of files: 6

      6 

      7    :471: MASTER INPUT DATA FILE

      8    1 dbfileID: 5 stockDB_16.txt

      9    2 nTickRead: 99999

     10    3 cols: 3

     11    3 ntNodes: 7

     12    :416: 7 minDB: 4

     13     Read From File myInvestment:  9668   Savings:  66 

     14 

     15    :852: NODE PAGES: pp_lastIN: 0 ppnt_time: 1 ppnt_data: 2  size en global variables _page_nt_us[pages_nt_us] ary size: 1

     16    stockCounterDB:   6   mu:  0.33     Limit Trading / Savings:  10000  FactoRun:  2

     17    ******************

     18    <--------E-x-S-a-n---------->

     19     Generate Exsan ( 7 ,  8 )

     20 

     21    Total Number of assets allocated:  6

     22 

     23    PARAMETERS

     24    Investment:   9668    min Inv/Stock:  50 # Ticks -cols-:  3  beta:  0.02   ep(little ball):  0.0001

     25    HedgeBand   0.15055   <--  0.6989  -->  0.84945  R(  0.329333  ;  0.3253 )r Lineal #Ticks:   3

     26    Expected Return:   2.7  %  minDB:  2   timesLapse:  1    timeZoomFactor:  1e+06   retFactor:  0.1

     27    Check Trigger Counter:  4  Number of times dice is thrown:  99999  EndLess:  0

     28    Run:   3   onlyInteger 0 hedge:  1  ntNodes:  1 limitWeightFactor:  0.33  tickLimitToClear:  33

     29    load Nt Trees with time lapsed Data:   1    Range $ < 7  -  435.06>

     30    CLUSTERING ENABLE

     31    microSecTimeLapse:   500  Lapse Microseconds:  500   minTics:  77777  maxTics:  77777

     32    :1140: dbFile:  C:\Users\User\Documents\Visual Community 2022\Cpp\ExSan\xsnData\stockScrambled.txt

     33    |<--------E-x-S-a-n---HFT------->|

     34    :1525: Datum to Cluster (3,1) ELON   datum: 177.50

     35    :1644: Cluster Update with new datum -  (3, 1) counter: 2   177.50

     36    DATA>  178.75 177.50

     37    TIME>   13.49  13.64

     38    :*2040*: END CLK -Reset Time Lapse-Frame 00:00:00.000999 > 00:00:00.000500  huge diffe when timelapse = 1

     39 

     40    :2072: Active Cluster: TFSM ptr->*nt* (1, 1)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 1]: 1

     41       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 2  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     42       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     43 

     44    :2072: Active Cluster: AAPL ptr->*nt* (2, 1)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 2]: 1

     45       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 2  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     46       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     47 

     48    :2072: Active Cluster: ELON ptr->*nt* (3, 1)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 3]: 1

     49       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 2  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     50       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     51     RESET CLUSTER: 

     52    :*2040*: END CLK -Reset Time Lapse-Frame 00:00:00.000999 > 00:00:00.000500  huge diffe when timelapse = 1

     53 

     54    :2072: Active Cluster: XLFN ptr->*nt* (4, 1)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 4]: 1

     55       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 2  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     56       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     57 

     58    :2072: Active Cluster: MSFT ptr->*nt* (5, 1)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 5]: 1

     59       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 2  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     60       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     61     RESET CLUSTER: 

     62    :1525: Datum to Cluster (3,2) ELON   datum: 202.50

     63    :1644: Cluster Update with new datum -  (3, 2) counter: 1   202.50

     64    DATA>  202.50

     65    TIME>   15.17

     66    :1525: Datum to Cluster (2,2) AAPL   datum: 21.45

     67    :1644: Cluster Update with new datum -  (2, 2) counter: 1   21.45

     68    DATA>   21.45

     69    TIME>   15.31

     70    :1525: Datum to Cluster (3,2) ELON   datum: 248.75

     71    :1644: Cluster Update with new datum -  (3, 2) counter: 2   248.75

     72    DATA>  202.50 248.75

     73    TIME>   15.17  15.47

     74    :*2040*: END CLK -Reset Time Lapse-Frame 00:00:00.001000 > 00:00:00.000500  huge diffe when timelapse = 1

     75 

     76    :2072: Active Cluster: AAPL ptr->*nt* (2, 2)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 2]: 1

     77       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 3  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     78       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     79 

     80    :2072: Active Cluster: ELON ptr->*nt* (3, 2)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 3]: 1

     81       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 3  _ntCounter: 0 bool: 0   0

     82       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

     83     RESET CLUSTER: 

     84    :1525: Datum to Cluster (4,2) XLFN   datum: 154.33

     85    :1644: Cluster Update with new datum -  (4, 2) counter: 1   154.33

     86    DATA>  154.33

     87    TIME>   16.10

     88    :1525: Datum to Cluster (4,2) XLFN   datum: 152.67

     89    :1644: Cluster Update with new datum -  (4, 2) counter: 2   152.67

     90    DATA>  154.33 152.67

     91    TIME>   16.10  16.21

     92    :1525: Datum to Cluster (1,2) TFSM   datum: 71.15

     93    :1644: Cluster Update with new datum -  (1, 2) counter: 1   71.15

     94    DATA>   71.15

     95    TIME>   16.39

     96    :1525: Datum to Cluster (5,2) MSFT   datum: 24.08

     97    :1644: Cluster Update with new datum -  (5, 2) counter: 1   24.08

     98    DATA>   24.08

     99    TIME>   16.51

     100    :*2040*: END CLK -Reset Time Lapse-Frame 00:00:00.001028 > 00:00:00.000500  huge diffe when timelapse = 1

    101 

    102    :2072: Active Cluster: TFSM ptr->*nt* (1, 2)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 1]: 1

    103       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 3  _ntCounter: 0 bool: 0   0

    104       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

    105 

    106    :2072: Active Cluster: XLFN ptr->*nt* (4, 2)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 4]: 1

    107       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 3  _ntCounter: 0 bool: 0   0

    108       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

    109 

    110    :2072: Active Cluster: MSFT ptr->*nt* (5, 2)  ntCounter:-> 1 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 5]: 1

    111       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 3  _ntCounter: 0 bool: 0   0

    112       :2216: Record INCOMPLETE Cluster - Time: 

    113     RESET CLUSTER: 

    114    :1525: Datum to Cluster (2,3) AAPL   datum: 20.52

    115    :1644: Cluster Update with new datum -  (2, 3) counter: 1   20.52

    116    DATA>   20.52

    117    TIME>   17.72

    118    :1525: Datum to Cluster (1,3) TFSM   datum: 69.99

    119    :1644: Cluster Update with new datum -  (1, 3) counter: 1   69.99

    120    DATA>   69.99

    121    TIME>   17.83

    122    :1525: Datum to Cluster (2,3) AAPL   datum: 20.92

    123    :1644: Cluster Update with new datum -  (2, 3) counter: 2   20.92

    124    DATA>   20.52  20.92

    125    TIME>   17.72  18.07

    126    :1525: Datum to Cluster (1,3) TFSM   datum: 69.98

    127    :1644: Cluster Update with new datum -  (1, 3) counter: 2   69.98

    128    DATA>   69.99  69.98

    129    TIME>   17.83  18.21

    130    :1525: Datum to Cluster (3,3) ELON   datum: 240.00

    131    :1644: Cluster Update with new datum -  (3, 3) counter: 1   240.00

    132    DATA>  240.00

    133    TIME>   18.57

    134    :1525: Datum to Cluster (3,3) ELON   datum: 254.38

    135    :1644: Cluster Update with new datum -  (3, 3) counter: 2   254.38

    136    DATA>  240.00 254.38

    137    TIME>   18.57  18.68

    138    :*2040*: END CLK -Reset Time Lapse-Frame 00:00:00.000999 > 00:00:00.000500  huge diffe when timelapse = 1

    139 

    140    :2072: Active Cluster: TFSM ptr->*nt* (1, 3)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 1]: 1

    141       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 1  _ntCounter: 1 bool: 1   

    142    :2014: Record Complete Cluster - Time  counter: 1

    143 

    144    :2072: Active Cluster: AAPL ptr->*nt* (2, 3)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 2]: 1

    145       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 1  _ntCounter: 1 bool: 1   

    146    :2014: Record Complete Cluster - Time  counter: 2

    147 

    148    :2072: Active Cluster: ELON ptr->*nt* (3, 3)  ntCounter:-> 2 head_key_nt:-> 1 aryStock[ 3]: 1

    149       :2184: Next Cluster to be filled is col  ---> 1  _ntCounter: 2 bool: 1   

    150    :2014: Record Complete Cluster - Time  counter: 3

    151    :2321: CLUSTERS CATCHING Clocking - Time Lapse Range  

    152    TFSM  1[13.28 <-> 13.28] 2[16.39 <-> 16.39] 3[17.83 <-> 18.21]

    153    AAPL  1[13.34 <-> 13.34] 2[15.31 <-> 15.31] 3[17.72 <-> 18.07]

    154    ELON  1[13.49 <-> 13.64] 2[15.17 <-> 15.47] 3[18.57 <-> 18.68]

    155 

    156    The time range of Cluster j, defined as [min, max], falls within the overall time window   

    157         [13.28 <-> 13.64]  [15.17 <-> 16.39]  [17.72 <-> 18.68]

    158 

    159    :2475: Warning OLD VERSION EXECUTED CLUSTER not declared static 

    160    :2462: Close all files Exit Forced ExSan is killed  - Inside if change: 1

    161    

    162    ENDS  xsnPtfli_3341   Elapsed Time: 0.05  sec

    163    Version BOOST: 1.83.0   EXSAN @ MS VSC 2022 (64b) - 17.12.4 -toolSet(v143)

    164    EXIT FROM EXSAN 

R e j e c t         t h e       D e f a u l t
C h a l l e n g e   t h e   S t a n d a r d s
S h a p e           t h e         F u t u r e
+ + C         E x S a n                 C + +

EXIT FROM EXSAN
Flag Counter

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Roberto Santander - Resume

Roberto Santander - Resume Roberto Santander robsantander@gmail.com | Professional Summary Innovative C++ Developer and Quantitative Finance Researcher with over 25 years of experience in software development, financial modeling, and applied research. Expert in developing high-performance systems for quantitative analysis, including algorithm design and real-time market data applications. A strong academic foundation and demonstrated history of publishing research on market dynamics and computational finance. Professional Experience Project Director - ExSan (Current) - Designed and developed ExSan , an advanced console-oriented spreadsheet software for data mining, quantitative analysis, and financial modeling. - Integrated with Interactive Brokers C++ API , enabling real-time market data research and analysis. - Conducted independ...
Read more

🔥 ExSan Pushing the Limits of High-Frequency Trading with C++ 🔥

Image
High-Frequency Trading with C++ — Blog Update 🔗 Check out the live post on LinkedIn In the initial implementation, a new cluster was created each time new data was read from the simulator's data stream. I observed that this approach resulted in significant time consumption due to the repeated creation and deletion of clusters. To address this, I developed a method to reuse the originally created cluster, substantially reducing overhead. The method for this improved version is quite simple: the clusters are declared static from the beginning, allowing them to persist and be reused. Because of the nature of the clusters — they are implemented as Red-Black Trees — if there are not enough nodes to accommodate new data, the code simply adds additional nodes dynamically, allowing for seamless expansion. This optimization was applied while feeding ExSan with my market simulator, which mimics the asynchronicity of ...
Read more

Inside the Engine: A Code-Level Look at ExSan CODE’s Processing Clusters

Image
ExSan c++ |ExSan| ++ ↄ Simply Raw Pointers iX     ilinkedIn         exsan.plusplus@gmail.com   Sat Apr 19 10:17:38 2025         x: R.J.Y       JOB: xsnPtfli_1738xsnPtfli OUTPUT        Clusterig      The Code itself        1     //-------------at the end of the data capture --here clustering-------//        2     frameClk[1] = pt::microsec_clock::local_time();        3     ++frameCounterDatum;  //every time a datum into new db? it could be where data is captured¡¡¡¡????         4    ...
Read more